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《经济管理类课程教材·金融系列:固定收益证券(第四版)》理论与实践紧密结合，既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用；既有对固定收益证券入门知识的介绍，又有对一些债权方面的重要问题的深入分析。本次修订，除了对前版中的错误、一些陈旧的数据和内容进行更新外，一个重要的变化是增加了“信用风险”一章，该章详细介绍了信用风险的定义、分类，重点介绍了各类债券的信用评级方法和信用管理工具。

章 债券的基本知识 1

节 固定收益证券和债券的定义 1

第二节 债券的风险 8

第三节 债券的种类 10

第四节 中国债券品种 19

第二章 债券市场和债券交易 27

节 固定收益证券市场的定义和分类 27

第二节 债券的发行市场 34

第三节 债券的流通市场和价格形成方式 35

第四节 债券的结算和交易方式 38

第五节 中国国债市场 41

第六节 债券评级 45

第三章 债券的价格 49

节 货币的时间价值 49

第二节 债券的价值 55

第三节 复杂情况下债券价值的计算 58

第四章 债券的收益率 66

节 债券收益率的衡量 66

第二节 债券总收益的潜在来源 75

第三节 衡量债券组合的历史业绩 79

第五章 债券价格波动性的衡量 83

节 债券价格与收益率的关系 83

第二节 债券价格波动性的特点 86

第三节 价格波动性的衡量Ⅰ:基点价格值和价格变化的收益值 91

第四节 价格波动性的衡量Ⅱ:凸性和久期 93

第六章 利率决定与利率结构 122

节 利率概述 122

第二节 名义利率的决定 124

第三节 利率风险结构 128

第四节 利率期限结构 130

第五节 推导收益率曲线 138

第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格 142

第七章 债券投资组合管理策略 146

节 债券投资组合策略的选择 146

第二节 消极的债券组合管理 147

第三节 积极的债券组合管理 156

第四节 期限分析 164

第五节 收益率曲线变动策略 166

第六节 或有免疫策略 168

第八章 利率衍生金融工具简介 172

节 远期利率合约和利率期货 172

第二节 利率期权 182

第三节 利率互换合约 193

第四节 利率上限、利率下限和利率双限 197

第九章 利率衍生工具的定价 200

节 保证金账户交易和套利 200

第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定 201

第三节 利率期货的定价 203

第四节 利率期权的定价 210

第五节 利率互换的定价 225

第六节 利率上限和利率下限的价值 228

第十章 附加期权的债券分析 235

节 可赎回债券的特性分析 236

第二节 可赎回债券价格的确定 238

第三节 可转换债券 241

第四节 附加选择权债券的收益率和风险衡量 249

第十一章 信用风险 253

节 固定收益证券的信用风险分类 253

第二节 固定收益证券的信用风险分析和度量 254

第三节 固定收益证券信用风险的管理 276

参考文献 281

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